Periodo de publicación recogido
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Modelling extremal dependence for operational risk by a bipartite graph
Oliver Kley, Claudia Klüppelberg, Sandra Paterlini
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 117, Nº. 8, 2020, pág. 7
Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroskedasticity models
Derick Wee, Mark Van De Vyver, Ross A. Maller, Claudia Klüppelberg
Econometrics journal, ISSN 1368-4221, Vol. 5, Nº 2, 2002, págs. 387-416
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