Periodo de publicación recogido
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What can we learn from firm-level jump-induced tail risk around earnings announcements?
Mengxi Liu, Kam Fong Chan, Robert Faff
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 138, Nº. 5, 2022, pág. 25
Asset pricing on earnings announcement days
Kam Fong Chan, Terry Marsh
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 144, Nº. 3, 2022, págs. 1022-1042
Asset prices, midterm elections, and political uncertainty
Kam Fong Chan, Terry Marsh
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 141, Nº. 1, 2021, págs. 276-296
Political uncertainty, market anomalies and Presidential honeymoons
Kam Fong Chan, Philip Gray, Stephen Gray, Angel Zhong
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 113, Nº. 4, 2020, pág. 1
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