Periodo de publicación recogido
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Predicting time-varying parameters with parameter-driven and observation-driven models
Siem Jan Koopman, André Lucas, Marcel Scharth
The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 98, Nº 1, 2016, págs. 97-110
Exact initial Kalman filtering and smoothing for
Siem Jan Koopman
Journal of the American Statistical Association, ISSN 0162-1459, Vol. 92, Nº 440, 1997, págs. 1630-1638
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