Christopher F. Baum

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• Artículos de revistas

  • Testing for time-varying Granger causality

    Christopher F. Baum, Stan Hurn, Jesús Otero

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 22, Nº. 2, 2022, págs. 355-378

    • Resumen
    

  • Fitting mixture models for feeling and uncertainty for rating data analysis

    Giovanni Cerulli, Rosaria Simone, Francesca Di Iorio, Domenico Piccolo, Christopher F. Baum

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 22, Nº. 1, 2022, págs. 195-223

    • Resumen
    

  • Erratum: nit-root tests for explosive behavior

    Christopher F. Baum, Jesús Otero

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 22, Nº. 1, 2022, págs. 234-237

    • Resumen
    

  • The BDS test of independence

    Christopher F. Baum, Stan Hurn, Kenneth Lindsay

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 21, Nº. 2, 2021, págs. 279-280

    • Resumen
    

  • “What good is a volatility model?": A reexamination after 20 years

    Christopher F. Baum

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 21, Nº. 2, 2021, págs. 295-319

    • Resumen
    

  • Advice on using heteroskedasticity-based identification

    Christopher F. Baum, Arthur Lewbel

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 19, Nº. 4, 2019, págs. 757-767

    • Resumen
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  • Unit-root tests based on forward and reverse Dickey–Fuller regressions

    Jesús Otero, Christopher F. Baum

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 18, Nº. 1, 2018, págs. 22-28

    • Resumen
    

  • Response surface models for the Elliott, Rothenberg, and Stock unit-root test

    Jesús Otero, Christopher F. Baum

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 17, Nº. 4, 2017, págs. 985-1002

    • Resumen
    

  • Stata tip 126: Handling irregularly spaced high-frequency transactions data

    Christopher F. Baum, Sebastiaan Bibo

    The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 16, Nº. 2, 2016, págs. 517-520

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