InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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The Correlation Risk Premium: International Evidence
Gonçalo Faria, Robert Kosowski, Tianyu Wang
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 136, Nº. 3, 2022, pág. 6
Is Stochastic Volatility relevant for Dynamic Portfolio Choice under Ambiguity?
Gonçalo Faria, João Correia da Silva
The price of risk and ambiguity in an intertemporal general equilibrium model of asset prices
Gonçalo Faria, João Correia da Silva
A Closed-Form Solution for Options with Ambiguity about Stochastic Volatility
Gonçalo Faria, João Correia da Silva
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