InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Measuring Uncertainty about Long-Run Predictions
Ulrich K. Müller, Mark W. Watson
Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 83, Nº 4, 2016, págs. 1711-1740
Core inflation and trend inflation
James H. Stock, Mark W. Watson
The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 98, Nº 4, 2016, págs. 770-784
Nearly optimal tests when a nuisance parameter is present under the null hypothesis
Graham Elliott, Ulrich K. Müller, Mark W. Watson
Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 83, Nº 2, 2015, págs. 771-811
Consistent Estimation of the Number of Dynamic Factors in a Large N and T Panel
Mark W. Watson, Dante Amengual
Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 25, Nº 1, 2007, págs. 91-96
Forecasting Output and Inflation: The Role of Asset Prices
Mark W. Watson, James H. Stock
Journal of economic literature, ISSN 0022-0515, Vol. 41, Nº 3, 2003, págs. 788-829
Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes
Mark W. Watson, James H. Stock
Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 20, Nº 2, 2002, págs. 147-162
A dynamic factor model framework for forecast combination
Mark W. Watson, James H. Stock, Yeung Lewis Chan
Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 1, Nº 2, 1999, págs. 91-121
Business-cycle durations and postwar stabilization of the U.S. economy
Mark W. Watson
American economic review, ISSN 0002-8282, Vol. 84, Nº 1, 1994, págs. 24-46
A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems
James H. Stock, Mark W. Watson
Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 61, Nº 4, 1993, págs. 783-820
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