John Armstrong

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • Coherent risk measures alone are ineffective in constraining portfolio losses

    John Armstrong, Damiano Brigo

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 140, Nº. 7, 2022, pág. 23

    

  • Risk managing tail-risk seekers: VaR and expected shortfall vs S-shaped utility

    John Armstrong, Damiano Brigo

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 101, Nº. 4, 2019, págs. 122-135

    

  • Two-Phase Sampling of Tax Records for Business Surveys

    K.P. Srinath, John Armstrong, Clayton Block

    Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 11, Nº 4, 1993, págs. 407-424

    

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