Periodo de publicación recogido
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Biased risk perceptions: Evidence from the laboratory and financial markets
Elise Payzan-LeNestour, Lionnel Pradier, Tālis J. Putniņš
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 154, Nº. 9, 2023, pág. 56
Algos gone wild: What drives the extreme order cancellation rates in modern markets?
Marta Khomyn, Tālis J. Putniņš
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 129, Nº. 8, 2021, pág. 11
High frequency trading and comovement in financial markets
Laura Malceniece, Kärlis Malcenieks, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 134, Nº. 2, 2019, págs. 381-399
Shorting at close range: a tale of two types
Carole Comerton Forde, Charles M. Jones, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 121, Nº. 3, 2016, págs. 546-568
Should we be afraid of the dark? Dark trading and market quality
Sean Foley, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 122, Nº. 3, 2016, págs. 456-481
Dark trading and price discovery
Carole Comerton Forde, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 118, Nº. 1, 2015, págs. 70-92
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