Periodo de publicación recogido
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Backward martingale transport and Fitzpatrick functions in pseudo-Euclidean spaces
Dmitry Kramkov, Mihai Sîrbu
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 34, Nº. 1, 2, 2024, págs. 1571-1599
An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading
Dmitry Kramkov, Yan Xu
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 32, Nº. 1, 2022, págs. 294-326
A system of quadratic BSDEs arising in a price impact model.
Dmitry Kramkov, Sergio Pulido
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 2, 2016, págs. 794-817
A model for a large investor trading at market indifference prices. II: Continuous-time case.
Peter Bank, Dmitry Kramkov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 5, 2015, págs. 2708-2742
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