InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Premium for heightened uncertainty: Explaining pre-announcement market returns
Grace Xing Hu, Jun Pan, Jiang Wang, Haoxiang Zhu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 145, Nº. 3, 2022, págs. 909-936
Swap trading after Dodd-Frank: Evidence from index CDS
Lynn Riggs, Esen Onur, David Reiffen, Haoxiang Zhu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 137, Nº. 3, 2020, págs. 857-886
Quantitative easing auctions of Treasury bonds
Zhaogang Song, Haoxiang Zhu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 128, Nº. 1, 2018, págs. 103-124
Shades of darkness: A pecking order of trading venues
Albert J. Menkveld, Bart Zhou Yueshen, Haoxiang Zhu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 124, Nº. 3, 2017, págs. 503-534
What is the Optimal Trading Frequency in Financial Markets?
Songzi Du, Haoxiang Zhu
Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 84, Nº 4, 2017, págs. 1606-1651
Ke Tang, Haoxiang Zhu
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 29, Nº. 8, 2016, págs. 2110-2160
Do dark pools harm price discovery?
Haoxiang Zhu
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 27, Nº. 3, 2014, págs. 747-789
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