Periodo de publicación recogido
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A regime-switching model with the volatility smile for two-asset European options
Junseok Kim, Darae Jeong, Dong Hoon Shin
Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 50, Nº. 3, 2014, págs. 747-755
A comparison study of ADI and operator splitting methods on option pricing models
Darae Jeong, Junseok Kim
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 247, Nº 1, 2013, págs. 162-171
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