Periodo de publicación recogido
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Predicting the Time at Which a Lévy Process Attains Its Ultimate Supremum
Erik J. Baurdoux, Kees van Schaik
Acta applicandae mathematicae, ISSN 0167-8019, Vol. 134, Nº. 1, 2014, págs. 21-44
A Wiener�Hopf Monte Carlo simulation technique for Lévy processes.
A. Kuznetsov, A.E. Kyprianou, J. C. Pardo, Kees van Schaik
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 6, 2011, págs. 2171-2190
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