Periodo de publicación recogido
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On the Bellman equation for asymptotics of utility from terminal wealth
J. Matkowski, Ł. Stettner
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 37, Nº 1, 2010, págs. 89-97
Growth-optimal portfolios under transaction costs
J. Palczewski, Ł. Stettner
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 35, Nº 1, 2008, págs. 1-31
Ł. Stettner
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 32, Nº 4, 2005, págs. 395-404
Adaptive control of discrete time Markov processes by the large deviations method
T. E. Duncan , Ł. Stettner, B. Pasik Pasik
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 27, Nº 3, 2000, págs. 265-285
On adaptive control of Markov chains using nonparametric estimation
Ł. Stettner, E. Drabik
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 27, Nº 2, 2000, págs. 143-152
On option pricing in the multidimensional Cox--Ross--Rubinstein model
Ł. Stettner, M. Motoczynski
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 25, Nº 1, 1998, págs. 55-72
Option pricing in the CCR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach
Ł. Stettner
Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 24, Nº 4, 1997, págs. 475-514
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