M. Prokopczuk

• Artículos de revistas (8)

• Artículos de revistas

  • Asset prices and "the devil(s) you know"

    F. Hollstein, D.B.B. Nguyen, M. Prokopczuk

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 105, Nº. 8, 2019, págs. 20-35

    

  • Variance risk in commodity markets.

    M. Prokopczuk, L. Symeonidis, C. Wese Simen

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 81, Nº. 8, 2017, págs. 136-149

    

  • Seasonal stochastic volatility: implications fro the pricing of commodity options.

    J. C. Arismendi, J. Back, M. Prokopczuk, R. Paschke, M. Rudolf

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 66, Nº. 5, 2016, págs. 53-65

    

  • Jump and variance risk premia in the S&P 500.

    M. Neumann, M. Prokopczuk, C. Wang Simen

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 69, Nº. 8, 2016, págs. 72-83

    

  • The importance of the volatility risk premium for volatility forecasting.

    M. Prokopczuk, C. Wesse Simen

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 40, Nº. 3, 2014, págs. 303-320

    

  • Seasonality and the valuation of commodity options.

    J. Back, M. Prokopczuk, M. Rudolf

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 2, 2013, págs. 273-290

    

  • Intra-industry contagion effects of earnings surprises in the banking sector

    M. Prokopczuk

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 19-21, 2010, págs. 1601-1613

    • Resumen
    

  • Commodity derivatives valuation with autoregressive and moving average components in the price dynamics.

    R. Paschke, M. Prokopczuk

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 11, 2010, págs. 2742-2752

    

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.