Periodo de publicación recogido
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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
Horacio Fernández Castaño
Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 9, Nº. 17, 2010, págs. 95-104
EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
Horacio Fernández Castaño
Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 9, Nº. 16, 2010, págs. 49-60
Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito
Fredy Ocaris Pérez Ramírez, Horacio Fernández Castaño
Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 6, Nº. 10, 2007, págs. 77-91
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