InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Performance measurement with selectivity, market and volatility timing.
Wayne Ferson, Haitao Mo
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 121, Nº. 1, 2016, págs. 93-110
New Directions in Finance Research: A Panel Discussion in Honor of David Mayers
Richard Smith, Thomas Copeland, Edward Rice, Wayne Ferson, Clifford Smith
Journal of Applied Finance, ISSN 1534-6668, Vol. 24, Nº. 1, 2014, págs. 49-57
Alpha and performance measurement: : the effects of investor disagreement and heterogeneity
Wayne Ferson, Jerchern Lin
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 69, Nº 4, 2014, págs. 1565-1596
The "out-of-sample" performance of long run risk models.
Wayne Ferson, Suresh Nallareddy, Biqin Xie
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 107, Nº. 3, 2013, págs. 537-556
Measuring the timing ability and performance of bond mutual funds.
Yong Chen, Wayne Ferson, Helen Peters
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 98, Nº. 1, 2010, págs. 72-89
Mimicking Portfolios with Conditioning Information
Andrew F. Siegel, Wayne Ferson, Pisun (Tracy) Xu
Journal of financial and quantitative analysis, ISSN 0022-1090, Vol. 41, Nº 3, 2006, págs. 607-635
Weak-Form and Semi-Strong-Form Stock Return Predictability Revisited
Wayne Ferson, Andrea Heuson
Management science: journal of the Institute for operations research and the management sciences, ISSN 0025-1909, Nº. 10, 2005, págs. 1582-1592
Wayne Ferson
Journal of economic literature, ISSN 0022-0515, Vol. 42, Nº 2, 2004, págs. 525-526
Spurious Regressions in Financial Economics?
Wayne Ferson, Sergei Sarkissian, Timothy T. Simin
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 58, Nº 4, 2003, págs. 1393-1414
Conditioning variables and the cross section of stocks returns
Campbell R. Harvey, Wayne Ferson
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 54, Nº 4, 1999, págs. 1325-1360
Conditioning Variables and the Cross Section of Stock Returns
Campbell R. Harvey, Wayne Ferson
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 54, Nº 4, 1999, págs. 1325-1360
Wayne Ferson
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 48, Nº 5, 1993, págs. 2034-2038
Robert A. Korajczyk, Wayne Ferson
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 48, Nº 3, 1993, pág. 1085
General Tests of Latent Variable Models and Mean-Variance Spanning
Wayne Ferson, Donald B. Keim, Stephen R. Foerster
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 48, Nº 1, 1993, págs. 131-156
Optimal Orthogonal Portfolios with Conditioning Information
Wayne Ferson, Andrew F. Siegel
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 977-1002
Wayne Ferson
Encyclopedia of Finance / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, 2013, ISBN 978-1-4614-5359-8, págs. 263-272
Wayne Ferson
Encyclopedia of Finance / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, 2013, ISBN 978-1-4614-5359-8, págs. 273-278
Conditional performance evaluation
Wayne Ferson
Encyclopedia of Finance / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, 2013, ISBN 978-1-4614-5359-8, págs. 279-286
Spurious Regression and Data Mining in Conditional Asset Pricing Models
Wayne Ferson
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1067-1090
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