InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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From tick data to semimartingales
Yacine Aït-Sahalia, Jean Jacob
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 30, Nº. 6, 2020, págs. 2740-2768
Jean Jacob, Viktor Todorov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 28, Nº. 1, 2018, págs. 511-576
Fulvia Confortola, Marco Fuhrman, Jean Jacob
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 3, 2016, págs. 1743-1773
Do price and volatility jump together?
Jean Jacob, Viktor Todorov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 4, 2010, págs. 1425-1469
The Euler scheme for Lévy driven stochastic differential equations: limit theorems
Jean Jacob
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 32, Nº. 3, 1, 2004, págs. 1830-1872
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