Periodo de publicación recogido
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The dividend problem with a finite horizon
Tiziano De Angelis, Erik Ekström
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 6, 2017, págs. 3525-3546
The inverse first-passage problem and optimal stopping.
Erik Ekström, Svante Janson
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 5, 2016, págs. 3154-3177
Feynman�Kac theorems for generalized diffusions
Erik Ekström, Svante Janson, Johan Tysk
Transactions of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9947, Vol. 367, Nº 11, 2015, págs. 8051-8070
Recovering a time-homogeneous stock price process from perpetual option prices.
Erik Ekström, David Hobson
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 3, 2011, págs. 1102-1135
Bounday conditions for the single-factor term structure equation.
Erik Ekström, Johan Tysk
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 1, 2011, págs. 332-350
Bubbles, convexity and the Black�Scholes equation.
Erik Ekström, Johan Tysk
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 19, Nº. 4, 2009, págs. 1369-1384
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