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Área de conocimientoPeriodo de publicación recogido
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Variance risk premiums and the forward premium puzzle.
Juan Miguel Londoño Yarce, Hao Zhou
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 124, Nº. 2, 2017, págs. 415-440
An alternative view of the US Price-Dividend Ratio Dynamics
Juan Miguel Londoño Yarce, Marta Regúlez Castillo, Jesús Vázquez
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 5, 2014, 43 págs.
The Effect of Data Revisions on the Basic New Keynesian Model
Jesús Vázquez, Ramón María-Dolores Pedrero, Juan Miguel Londoño Yarce
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 5, 2012
On the Informational Role of Term Structure in the U.S. Monetary Policy Rule
Jesús Vázquez, Ramón María-Dolores Pedrero, Juan Miguel Londoño Yarce
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 1, 2010
On the informational role of term structure in the U.S. monetary policy rule
Jesús Vázquez, Ramón María-Dolores Pedrero, Juan Miguel Londoño Yarce
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 19, 2009, págs. 9-49
Another Look to the Price-Dividend Ratio: A Markov-Switching Approach
Juan Miguel Londoño Yarce, Marta Regúlez Castillo, Jesús Vázquez
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 9, 2008
Essays on stock market fluctuations and the business cycle
Juan Miguel Londoño Yarce
Tesis doctoral dirigida por Marta Regúlez Castillo (dir. tes.), Jesús Vázquez (dir. tes.). Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (2009).
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