Michael B. Giles

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• Artículos de revistas

  • Multilevel path branching for digital options

    Michael B. Giles, Abdul-Lateef Haji-Ali

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 34, Nº. 5, 2024, págs. 4836-4862

    

  • Adaptive Euler–Maruyama method for SDEs with nonglobally Lipschitz drift

    Wei Fang, Michael B. Giles

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 30, Nº. 2, 2020, págs. 526-560

    

  • Antithetic multilevel Monte Carlo estimation for multi-dimensional SDEs without Lévy area simulation.

    Michael B. Giles, Lukasz Szpruch

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 4, 2014, págs. 1585-1620

    

  • Multilevel Monte Carlo Path Simulation.

    Michael B. Giles

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 3, 2008, págs. 607-617

    

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