Periodo de publicación recogido
|
|
|
The counterparty risk exposure of ETF investors
Christophe Hurlin, G. Iseli, C. Pérignon, S. Yeung
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 102, Nº. 5, 2019, págs. 215-230
The pernicious effects of contaminated data in risk management.
Laurent Frésard, C. Pérignon, A. Wilhelmsson
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 10, 2011, págs. 2569-2583
The level and quality of Value-at-Risk disclosure by commercial banks.
C. Pérignon, D.R. Smith
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 2, 2010, págs. 362-377
Diversification and Value-at-Risk.
C. Pérignon, D.R. Smith
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 1, 2010, págs. 55-66
Do banks overstate their Value-at-Risk?.
C. Pérignon, Z.Y. Deng, Z.J. Wang
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 5, 2008, págs. 783-794
Yield-factor volatility models.
C. Pérignon, D.R. Smith
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 10, 2007, págs. 3125-3144
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados