Periodo de publicación recogido
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Volatility and the cross-section of corporate bond returns
Kee H. Chung, Junbo Wang, Chunchi Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 133, Nº. 2, 2019, págs. 397-417
Liquidity risk and expected corporate bond returns.
Hai Lin, Jumbo Wang, Chunchi Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 99, Nº. 3, 2011, págs. 628-650
Reduced-form valuation of callable corporate bonds: Theory and evidence.
Robert A. Jarrow, Haitao Li, Sheen Liu, Chunchi Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 95, Nº. 2, 2010, págs. 227-248
How much of the corporate bond spread is due to personal taxes?.
Sheen Liu, Jian Shi, Jumbo Wang, Chunchi Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 85, Nº. 3, 2007, págs. 599-636
Time and dynamic volume¿volatility relation
Chunchi Wu, Xiaoqing Eleanor Xu, Peter Chen
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 30, Nº. 5, 2006, págs. 1535-1558
Information asymmetry and the sinking fund provision
Chunchi Wu
Journal of financial and quantitative analysis, ISSN 0022-1090, Vol. 28, Nº 3, 1993, págs. 399-416
Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence
Hai Lin, Chunchi Wu
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 979-1005
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