Periodo de publicación recogido
|
|
|
A sequential Monte Carlo approach to computing tail probabilities in stochastic models.
Hock Peng Chan, Tze Leung Lai
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 6, 2011, págs. 2315-2342
Efficient imortance sampling for Monte Carlo evaluation of exceedance probabilities.
Hock Peng Chan, Tze Leung Lai
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 17, Nº. 2, 2007, págs. 440-473
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados