InstitucionesÁrea de conocimientoPeriodo de publicación recogido
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Empirical evaluation of overspecified asset pricing models
Elena Manresa, Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 147, Nº. 2, 2023, págs. 338-351
A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 97, Nº 2, 2015, págs. 412-435
Portfolio choice beyond the traditional approach
Francisco Peñaranda
Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 15, 2008, págs. 50-90
Portfolio management with big data
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 2409 June 2024), 2024
Empirical Evaluation of Overspecified Asset Pricing Models
Elena Manresa, Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 1711, May 2017), 2017
A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
The emergence of biofuels and the co-movement between crude oil and agricultural prices
Francisco Peñaranda, Augusto Rupérez-Micola
Working Papers ( Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa ), Nº. 1174, 2009
Understanding Portfolio Efficiency with Conditioning Information
Francisco Peñaranda
Working Papers ( Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa ), Nº. 1146, 2009
Spanning Tests in Return and Stochastic Discount Factor Mean-Variance Frontiers: a Unifying Approach
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
Working Papers ( Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa ), Nº. 1101, 2008
Duality in mean-variance frontiers with conditioning information
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
On the Impact of Fundamentals, Liquidity and Coordination on Market Stability
Francisco Peñaranda, Jón Daníelsson
Working Papers ( Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa ), Nº. 1003, 2007
Are vector autoregressions an accurate model for dynamic asset allocation?
Francisco Peñaranda
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper 0419, November 2004), 2004
Spanning tests in return and stochastic discount factor mean-variance frontiers: A unifying approach
Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 10 (CEMFI Working Paper 0410, April 2004), 2004
Contrastes econométricos en finanzas: generación en media-varianza, evaluación de predicciones de densidades y modelos de valoración de derivados
Francisco Peñaranda
Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2003).
Essays in Market Microstructure
Tesis doctoral dirigida por Francisco Peñaranda (dir. tes.). Universitat Pompeu Fabra (2011).
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