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GPU implementation of a Helmholtz Krylov solver preconditioned by a shifted Laplace multigrid method
H. Knibbe, Cornelis W. Oosterlee, Cornelis Vuik
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 236, Nº 3, 2011, págs. 281-293
Adaptive integration for multi-factor portfolio credit loss models
Xinzheng Huang, Cornelis W. Oosterlee
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 231, Nº 2, 2009, págs. 506-516
Geometric multigrid with applications to computational fluid dynamics
P. Wesseling, Cornelis W. Oosterlee
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Nº 1, 2001, págs. 311-334
Quantifying credit portfolio losses under multifactor models
Gemma Colldeforns Papiol, Luis Ortiz Gracia, Cornelis W. Oosterlee
Contributions to risk analysis: risk 2018 / coord. por José María Sarabia Alegría, Faustino Prieto Mendoza, Montserrat Guillén Estany, 2018, ISBN 978-84-9844-683-8, págs. 143-148
Efficient Multiple Time-Step Simulation of the SABR Model
A. Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee
Progress in industrial mathematics at ECMI 2016 / Peregrina Quintela Estevez (ed. lit.), Patricia Barral Rodiño (ed. lit.), Mª Dolores Gómez Pedreira (ed. lit.), Francisco Pena Brage (ed. lit.), Jerónimo Rodríguez García (ed. lit.), Pilar Salgado Rodríguez (ed. lit.), Miguel Ernesto Vázquez Méndez (ed. lit.), 2017, ISBN 978-3-319-63081-6, págs. 145-152
Uncertainty Quantification and Heston Model
María Suárez Taboada, Jeroen A. S. Witteveen, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee
Progress in industrial mathematics at ECMI 2016 / Peregrina Quintela Estevez (ed. lit.), Patricia Barral Rodiño (ed. lit.), Mª Dolores Gómez Pedreira (ed. lit.), Francisco Pena Brage (ed. lit.), Jerónimo Rodríguez García (ed. lit.), Pilar Salgado Rodríguez (ed. lit.), Miguel Ernesto Vázquez Méndez (ed. lit.), 2017, ISBN 978-3-319-63081-6, págs. 153-160
Full-Multigrid (FMG): the most efficient multigrid algorithm
César Rodrigo Fernández, F.J. Gaspar, Cornelis W. Oosterlee, Irad Yavneh
XXII CEDYA Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones: XII CMA Congreso de Matemática Aplicada : Palma de Mallorca, 5-9 septiembre de 2011: programa y resúmenes / Antonio Buades Capó (comp.), 2011, ISBN 978-84-694-4935-6, pág. 159
Francisco José Gaspar Lorenz, F.J. Lisbona Gracia, Cornelis W. Oosterlee
XX Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones y X Congreso de Matemáticas aplicadas / Universidad de Sevilla (aut.), 2007, ISBN 978-84-690-7182-3, pág. 260
On a decoupled algorithm for poroelasticity
Francisco Javier Lisbona Cortés, Cornelis W. Oosterlee, P. N. Vabishchevich, Francisco José Gaspar Lorenz
Ninth international conference Zaragoza-Pau on applied mathematics and statistics: Jaca (Spain). September 19-21, 2005 / coord. por Monique Madaune-Tort, 2006, ISBN 84-7733-871-X, págs. 419-424
Pricing multi-asset options with sparse grids and fourth order finite differences
C. C. W. Leentvaar, Cornelis W. Oosterlee
Numerical Mathematics and Advanced Applications: ENUMATH 2005 / coord. por Alfredo Bermúdez de Castro y López-Varela, Mª Dolores Gómez Pedreira, Peregrina Quintela Estevez, Pilar Salgado Rodríguez, 2006, ISBN 978-3-540-34287-8, págs. 975-983
Wavelet approach in computational finance
Tesis doctoral dirigida por Luis Ortiz Gracia (dir. tes.), Cornelis W. Oosterlee (codir. tes.), Alvaro Corral Cano (tut. tes.). Universitat Autònoma de Barcelona (2018).
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