InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Local times for functions with finite variation: two versions of Stieltjes change-of-variables formula
Jean Bertoin, Marc Yor
Bulletin of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6093, Vol. 46, Nº 3, 2014, págs. 553-560
The cut-tree of large Galton�Watson trees and the Brownian CRT.
Jean Bertoin, Grégory Miermont
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 4, 2013, págs. 1469-1493
Jean Bertoin, Daniel Dufresne, Marc Yor
Revista matemática iberoamericana, ISSN 0213-2230, Vol. 29, Nº 4, 2013, págs. 1307-1324
Some applications of duality for Lévy processes in a half-line
Jean Bertoin, Mladen Savov
Bulletin of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6093, Vol. 43, Nº 1, 2011, págs. 97-110
A second order SDE for the Langevin process reflected at a completely inelastic boundary
Jean Bertoin
Journal of the European Mathematical Society, ISSN 1435-9855, Vol. 10, Nº 3, 2008, págs. 625-639
Reflecting a Langevin process at an absorbing boundary.
Jean Bertoin
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 35, Nº. 6, 2007, págs. 2021-2037
Discretization methods for homogeneous fragmentations
Jean Bertoin, Alain Rouault
Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, Vol. 72, Nº 1, 2005, págs. 91-109
Random fragmentation and coagulation processes
Jean Bertoin
Cambridge : Cambridge University Press. ISBN 0-521-86728-2
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