Periodo de publicación recogido
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Funding liquidity shocks in a quasi-experiment: Evidence from the CDS Big Bang
Xinjie Wang, Yangru Wu, Hongjun Yan, Zhaodong Zhong
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 139, Nº. 2, 2021, págs. 545-560
Yangru Wu, Andy C.C. Kwan, Ah-Boon Sim
Computational statistics & data analysis: The official journal of the International Association for Statistical Computing, ISSN 0167-9473, Nº. 2, 2005, págs. 391-413
Random walk versus breaking trend in stock prices: Evidence from emerging markets
Kausik Chaudhuri, Yangru Wu
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 27, Nº. 4, 2003, págs. 575-592
Explaining exchange rate risk in world stock markets: A panel approach
Dilip K. Patro, John K. Wald, Yangru Wu
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 26, Nº. 10, 2002, págs. 1951-1972
Rethinking Deviations From Uncovered Interest Parity: the Role of Covariance Risk and Noise
Nelson C. Mark, Yangru Wu
Economic journal, ISSN 0013-0133, Vol. 108, Nº 451, 1998, págs. 1686-1706
VAR Models: Estimation, Inferences, and Applications
Yangru Wu, Xing Zhou
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2077-2091
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