Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo

• Unuzungo Villa, Jhonatan Guillermo ^[1] ; Álvarez Paccha, Luis Miguel ^[1] ; Salgado Suquilanda, Marcela Ivanoba ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Loja

     Universidad Nacional de Loja

     Loja, Ecuador

     
• Localización: Revista Eruditus, ISSN-e 2697-3413, Vol. 5, Nº. 2, 2024, págs. 73-90
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Bank delinquency in Ecuador measured through economic growth with autoregressive vector model
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  • español

    La morosidad es el riesgo de crédito al que los gerentes de las instituciones financieras buscan evitar. La repercusión no solo se siente en la liquidez o calidad de la cartera, sino también en la rentabilidad, dado que reduce los rendimientos generados. Bajo estas premisas, la finalidad de la presente investigación fue evaluar la morosidad de los bancos privados del Ecuador a través de un modelo de vector autorregresivo con rezagos de la propia variable y del crecimiento económico. La investigación fue no experimental, de tipo exploratorio y correlacional, apoyado de estadística descriptiva, análisis correlacional y el modelo autorregresivo. La data se recolectó de la Asociación de Bancos del Ecuador al 2023, cuya periodicidad fue trimestral, por lo que se estructuró un total de 72 observaciones por variable, del periodo 2005-2022. Los principales hallazgos demostraron que la morosidad tuvo un promedio de 3,42 % mientras que el PIB osciló en 21.34 millones de dólares. Asimismo, se estimó que la morosidad bancaria y el PIB tienen correlación media. Finalmente, se concluyó que la morosidad y la primera diferencia del PIB con relación directa e inversa respectivamente, permiten explicar la morosidad bancaria en 93,67 %, con significancia estadística de 5 %.

  • English

    Delinquency is the credit risk that financial institution managers seek to avoid. The repercussion is not only felt in the liquidity or quality of the portfolio, but also in profitability, since it reduces the returns generated. Under these premises, the purpose of this research is to evaluate the delinquency of private banks in Ecuador, through an autoregressive vector model with lags of the variable itself and economic growth. The research was non-experimental, exploratory and correlational, supported by descriptive statistics, correlational analysis and the autoregressive model. The data was collected from the Association of Banks of Ecuador up to 2023, whose periodicity was quarterly, so that a total of 72 observations per variable, from the period 2005-2022, were cut. The main findings show that delinquency averaged 3.42% while the GDP oscillated in 21.34 million dollars. Likewise, it was estimated that bank delinquency and GDP have an average correlation. Finally, it is concluded that delinquency and the first difference of GDP with direct and inverse relationship respectively, allow explaining bank delinquency in 93.67 %, with a statistical significance of 5 %.