Crisis financieras y gestión del riesgo

• Autores: José Ramón Aragonés González, Carlos Blanco Florez
• Localización: Universia Business Review, ISSN 1698-5117, Nº. 4, 2004, págs. 78-87
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo mantenemos que para medir y gestionar el riesgo bajo condiciones extremas es necesario utilizar medidas "coherentes" de riesgo como la pérdida esperada de la cola; el uso de técnicas de medición de movimientos extremos como la teoría del valor extremo y un sistema de contraste de tensión que tenga en cuenta las interrelaciones de los factores de riesgo en las colas de la distribución y pueda ser incorporado a los modelos tradicionales de medición del riesgo.