Testing Equality of Several Correlation Matrices

• ARJUN K. GUPTA ^[1] ; BRUCE E. JOHNSON ^[3] ; DAYA K. NAGAR ^[2]
  1. [1] Bowling Green State University

     Bowling Green State University

     City of Bowling Green, Estados Unidos

     
  2. [2] Universidad de Antioquia

     Universidad de Antioquia

     Colombia

     
  3. [3] Experient Research Group

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• Localización: Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 36, Nº. 2, 2013, págs. 237-258
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Prueba de igualdad de varias matrices de correlación
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  • Texto completo
• Resumen
  • español

    En este artículo se muestra que el estadístico L* de Kullback, para probar la igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como un estadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestrean poblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintótica nula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado, mediante la expansión de L* en términos de otras variables aleatorias y luego invertir la expansión término a término. Se da también un ejemplo para mostrar el procedimiento a ser usado cuando se prueba igualdad de matrices de correlación mediante el estadístico L*.

  • English

    In this article we show that the Kullbacks statistic for testing equality of several correlation matrices may be considered a modified likelihood ratio statistic when sampling from multivariate normal populations. We derive the asymptotic null distribution of L* in series involving independent chi-square variables by expanding L* in terms of other random variables and then inverting the expansion term by term. An example is also given to exhibit the procedure to be used when testing the equality of correlation matrices using the statistic L\ast.