Una visión actual de la teoría moderna del portafolio.

• González Bueno, Jairo Alexander ^[1] ; Rueda Barrios, Gladys Elena
  1. [1] Universitaria de Investigación y Desarrollo

     Universitaria de Investigación y Desarrollo

     Colombia

     
• Localización: I+D Revista de Investigaciones, ISSN-e 2539-519X, ISSN 2256-1676, Vol. 5, Nº. 1, 2015 (Ejemplar dedicado a: Enero - Junio)
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • A current vision of modern theory of portfolio
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    La teoría de la selección de carteras fue establecida por Harry Markowitz en la redacción de su disertación doctoral en estadística en 1952. Este enfoque innovador sentó las bases de la teoría moderna de la selección de cartera y se basa en la suposición de que los inversores buscan el rendimiento máximo esperado para un nivel de riesgo dado, y un riesgo mínimo para un nivel de rendimiento esperado. Este artículo presentará una visión actual de la teoría moderna de la cartera, a través de una visión de la literatura que construirá un marco, que proporcionará algunas definiciones importantes para la adquisición de una cartera de inversión óptima.

  • English

    The theory of Portfolio Selection was established by Harry Markowitz in the writing of his doctoral dissertation in statistiics in 1952. This innovative approach laid the foundations of Modern Portfolio Theory, and is based on the assumption that investors seek maximum expected return for a given level of risk, and minimal risk for a given level of expected return. This article will present a current view of the Modern Portfolio Theory, through a literature riview that will build a framework, wich will provide some important definitions for the undertanding of an investment optimum portfolio.