Estimación de los Betas Accionarios en la Bolsa de Valores de Lima en el Contexto Pre y Post Covid 19

• Estares Astahuaman, Rafael ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional Mayor de San Marcos

     Universidad Nacional Mayor de San Marcos

     Perú

     
• Localización: Apuntes de Ciencia & Sociedad, ISSN 2225-5141, ISSN-e 2225-515X, Vol. 12, Nº. 2, 2024
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Estimation of Stock Betas on the Lima Stock Exchange in the Pre and Post Covid 19 Context
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• Resumen
  • español

    El objetivo de esta investigación es estimar y comparar los betas accionarios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en dos periodos: pre y post COVID-19, para evaluar si existe una variación en dichos periodos. Se utilizó la formula general para estimar las betas con varianzas y covarianzas. Los datos abarcaron el índice S&P Lima General (SPBLPGPT), así como los cierres corregidos de las empresas más importantes de la bolsa y que pertenezcan a un índice de BVL desde 2017 hasta 2023, dividiéndose en dos periodos antes y después de la pandemia. Los resultados indican una variación positiva y negativa para ciertas empresas, lo cual muestra que no existe un resultado general y determinante. Se realiza un estadístico de prueba T para determinar la existencia de una variación entre ambos periodos. La investigación concluye que no existe variación de manera general entre las betas.

  • English

    The objective of this research is to estimate and compare the stock betas of companies listed on the Lima Stock Exchange (BVL) in two periods: pre and post COVID-19, to assess whether there is a variation in these periods. The general formula was used to estimate betas with variances and covariances. The data included the S&P Lima General Index (SPBLPGPT), as well as the corrected closings of the most important companies on the stock exchange and belonging to a BVL index from 2017 to 2023, divided into two periods before and after the pandemic. The results indicate a positive and negative variation for certain companies, which shows that there is no general and determining result. A T-test statistic is performed to determine the existence of a variation between both periods. The research concludes that there is no general variation between the betas.