Robust Mixture Regression Based on the Skew t Distribution

FATMA ZEHRA Doğru ^[1] ; OLCAY ARSLAN ^[2]
1. [1] Giresun University
  
  Giresun University
  
  Turquía
2. [2] Ankara University
  
  Ankara University
  
  Turquía
Localización: Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 40, Nº. 1, 2017, págs. 45-64
Idioma: inglés
Títulos paralelos:
- Mixtura robusta de modelos de regresión basada en la distribución t asimétrica
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Resumen
- español
  En este estudio se explora una mixtura robusta de modelos de regresión basada en la distribución t asimétrica, con el propósito de modelar colas pesadas o asimétricas en los errores, en un escenario de mixtura de regresiones. Se usa un algoritmo EM para obtener los estimadores máximo verosímiles empleando una mixtura de escala de la distribución t asimétrica. El comportamiento de los estimadores propuestos se ilustra a través de une estudio de simulación y de un ejemplo con datos reales.
- English
  In this study, we explore a robust mixture regression procedure based on the skew t distribution in order to model heavy-tailed and/or skewed errors in a mixture regression setting. We present an EM-type algorithm to compute the maximum likelihood estimators for the parameters of interest using the scale mixture representation of the skew t distribution. The performance of proposed estimators is demonstrated by a simulation study and a real data example.