Dos modelos matemáticos para el lavado de activos

• Hernández Mora, Martha Soledad ^[2] ; Bayona Rodríguez, Hernando ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
  2. [2] Unidad de Información y Análisis Financiero
• Localización: Revista Científica Perspectivas en Inteligencia, ISSN 2145-194X, ISSN-e 2745-1690, Vol. 9, Nº. 18, 2017, págs. 197-205
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Two mathematical models for money laundering
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• Resumen
  • español

    Este documento presenta una corta descripción y los resultados de los artículos de Araújo (2010) y Ng et al. (2010). Estos artículos presentan modelos teóricos con enfoques diferentes; el modelo de Araujo (2010) utiliza teoría de juegos evolutiva para mostrar que la eficiencia del combate contra el lavado de activos se sustenta en la conjugación de factores tales como un adecuado diseño de la regulación contra el lavado de activos y una decisión endógena de los bancos y los empleados para cooperar con esta lucha. Por su parte, Ng et al. (2010) examina la conveniencia de utilizar procesos de decisión para modelar sistemas de adversarios inteligentes en el mundo real. Hallan un modelo para el proceso de lavado de activos, utilizando el proceso de decisión interactivo parcialmente observado de Markov (I-POMDPs).

  • English

    This paper presents a short description and results of the articles by Araújo (2010) and Ng et al. (2010). These articles present theoretical models with different approaches; Araujo's (2010) model uses evolutionary game theory to show that anti-money laundering efficiency is based on the combination of factors such as an adequate design of anti-money laundering regulation and an endogenous decision of banks and employees to cooperate with this fight. Ng et al. (2010) examine the suitability of using decision processes to model intelligent adversarial systems in the real world. They find a model for the money laundering process, using interactive partially observed Markov decision process (I-POMDPs).