Riesgo país y tipo de cambio en los retos económicos de México: Una relación causal con ajuste dinámico de 2007-2021

• Rosas Chimal, Mario Alberto ; Alejandro Díaz Bautista ^[1]
  1. [1] El Colegio de la Frontera Norte
• Localización: Los retos económicos de la frontera norte en la era post-Covid: Las consecuencias económicas de la pandemia y la recuperación económica en los estados de la frontera norte / coord. por Alejandro Díaz Bautista, Eliseo Díaz González, 2022, ISBN 978-607-99636-6-8, págs. 201-226
• Idioma: español
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  • En este documento tratamos de identificar la relación de ajuste dinámico que establece el tipo de cambio nominal y el riesgo país en México para el periodo de octubre de 2007 a julio de 2021 con información diaria. Se utiliza el análisis de causalidad con la prueba M/Wald de Toda y Yamamoto (1995), la prueba de raíz unitaria de Elliot, Rotemberg y Stock (1996) ERS/GLS y la de raíz unitaria y cambio estructural de Ng-Perron (2001) de los estadísticos modificados (M/GLS). De igual manera, se utiliza la metodología de series de tiempo, la cointegración de Johansen y la función de impulso-respuesta entre el tipo de cambio nominal y el spread del embi para México.