El exponente de Hurst y la memoria de los precios en las acciones del sector de bienes de consumo frecuente del Índice S&P/BMV IPC

• Álvarez Tostado Ceballos, Hilda Esperanza ^[1] ; Morales Castro, Arturo ^[2] ; Lizola Margolis, Pedro Enrique ^[1]
  1. [1] UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
  2. [2] Universidad Nacional Autónoma de México
• Localización: Un Espacio para la Ciencia, ISSN-e 2631-2689, ISSN 2953-6529, Vol. 5, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Un Espacio para la Ciencia), págs. 17-29
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Hurst Exponent and the Share Price Memory of the Frequent Consumer Goods Stock in the S&P/BMV IPC Index
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    http://doi.org/10.5281/zenodo.7415892 El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la tendencia del comportamiento y la memoria de los precios de las acciones que conforman el índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana de valores, así como el comportamiento de los rendimientos a través del tiempo, para esto se aplica la prueba Jarque-Bera como prueba de normalidad, la cual muestra no normalidad en los rendimientos generados por las emisoras, y principalmente el exponente de Hurst como medida de la memoria en los precios, con el cual, se concluye que 32 de 34 emisoras del índice muestran un comportamiento persistente, con un impulso o tendencia en la misma dirección y 6 de 8 emisoras del sector en estudio tiene el mismo comportamiento.

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    http://doi.org/10.5281/zenodo.7415892 The purpose of this paper is to study the behavior trend and memory of the prices of the shares that make up the S&P/BMV IPC index of the Mexican stock market, as well as the behavior of returns over time, for this purpose applies the Jarque-Bera test as a normality test, which shows non-normality in the returns generated by the stations, and mainly the Hurst exponent as a measure of price memory, with which it is concluded that 32 of 34 stations of the index show a persistent behavior, with a momentum or trend in the same direction and 6 of 8 issuers in the sector under study have the same behavior.