Cuantificación de la inflación en el proceso de reservas de siniestros

• Saggese, Agustin ^[1]
  1. [1] Universidad de Buenos Aires (Argentina), EY (España)
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº. 30, 2024
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Quantification of inflation in the claim reserving process
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• Resumen
  • español

    El presente documento se centra en la cuantificación de la inflación en el contexto de la industria de seguros, con un enfoque en la proyección de inflación futura en los siniestros. El objetivo principal es identificar y estimar los factores que afectan y afectarán a las prestaciones, comprendiendo su alcance e impacto. Se utiliza un enfoque metodológico que incorpora un vector de inflación pasado y futuro en el modelo. Los datos utilizados provienen de una cartera de seguros con alta inflación, y se reflejan en triángulos que representan las prestaciones pagadas y casos cerrados con pago para dos tipos de seguros de automóviles: daños parciales y responsabilidad civil por lesiones.El texto presenta un análisis detallado de los datos y utiliza diferentes metodologías para cuantificar la inflación implícita en los siniestros. Se analizan las tendencias en los factores de desarrollo y el aumento en el coste medio de siniestros. Asimismo, se discuten los supuestos y desafíos en la estimación de la inflación, considerando la duración de los siniestros y la relación con factores como el tipo de cambio, la inflación general y el aumento de salarios.El documento concluye con la presentación de resultados de las variaciones estimadas y su relación con diferentes índices económicos. Se destaca la importancia de identificar la inflación social o excedente en los datos para proyectarla en el futuro.

  • English

    The present document focuses on quantifying inflation in the context of the insurance industry, with a focus on the inflation projection in claims. The main objective is to identify and estimate the factors that affect and will affect claims payments, understanding their scope and impact. A methodological approach is used that incorporates a vector of past and future inflation into the model. The data used comes from a portfolio of insurance with high inflation and is reflected in triangles representing paid claims and closed cases with payment for two types of automobile insurance: partial damage and liability for bodily injury.The text provides a detailed analysis of the data and uses different methodologies to quantify the inflation implicit in claims. Trends in development factors and the increase in the average cost of claims are analyzed. Likewise, assumptions and challenges in estimating inflation are discussed, considering the duration of claims and their relationship with factors such as exchange rates, general inflation, and wage increases.The document concludes with the presentation of results of estimated variations and their relationship with different economic indices. The importance of identifying social or surplus inflation in the data for future projection is highlighted.