Nexo agua-energía-alimentos: rentabilidad y riesgo en portafolio de inversión escenario postpandemia

• CARRILLO BARBOSA, Yazmid Adriana ^[1] ; MORENO LÓPEZ, William ^[1] ; GUZMÁN RINCÓN, Alfredo ^[1]
  1. [1] Corporación Universitaria de Asturias
• Localización: Revista Economía y Negocios, ISSN-e 2602-8050, Vol. 15, Nº. 2, 2024 (Ejemplar dedicado a: Journal Economía y Negocios (July - December)), págs. 104-120
• Idioma: español
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  • español

    El objetivo principal de este estudio es evaluar la rentabilidad y los riesgos asociados al portafolio del nexo agua, energía y alimentos (AEA) en el escenario pospandemia. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa y trans- versal, basada en el análisis de una variedad de commodities que representan estos sectores, tales como bonos de agua de California; petróleo crudo Brent, gas natural, maíz, soja y café. El análisis se realizó mediante un algoritmo desarrollado en Python, enfocado en evaluar la rentabilidad, el riesgo del portafolio y la Frontera de Eficiencia de Markowitz. Los resultados mostraron que, aunque existen oportunidades de rentabilidad en el portafolio del nexo AEA, también se presentan riesgos significativos para la obtención de dicha rentabilidad. Un hallazgo clave del es- tudio es que, a pesar de la creciente demanda de recursos eficientes y sostenibles, la inversión en estos sectores requiere una gestión estratégica y considerada. Se sugiere la necesidad de una cuidadosa selección y diversifi- cación del portafolio, alineando las inversiones con principios de sostenibilidad para garantizar su viabilidad a largo plazo. El estudio concluye destacando la importancia de desarrollar modelos predictivos más robustos y aboga por investigaciones futuras para un análisis más integral de las dinámicas entre agua, energía y alimentos y su impacto en los mercados financieros.

  • English

    The primary objective of this study was to evaluate the profitability and risks associated with the Water-Energy-Food (WEF) nexus portfolio in the post-pandemic scenario. For this purpose, a quantitative and cross-sectional methodology was employed, based on the analysis of a variety of commodities representing these sectors, such as California water bonds, Brent crude oil, natural gas, corn, soy, and coffee. The analysis was conducted using a Python-developed algorithm, focused on assessing the portfolio's profitability, risk, and Markowitz's Efficient Frontier. The results indicate that, although there are profitability opportunities in the WEF nexus portfolio, significant risks are also present for achieving such profitability. A key finding of the study is that, despite the increasing demand for efficient and sustainable resources, investment in these sectors requires strategic and considered management. The need for careful portfolio selection and diversification is suggested, aligning investments with sustainability principles to ensure their long-term viability. The study concludes by highlighting the importance of developing more robust predictive models and advocates for future research for a more comprehensive analysis of the dynamics between water, energy, and food and their impact on financial markets.