El riesgo de tipo de interés llega a los bancos centrales

• Autores: Ángel Bergés Lobera, Salvador Jiménez
• Localización: Cuadernos de Información económica, ISSN 1132-9386, Nº 300, 2024, págs. 19-27
• Idioma: español
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  • Al hilo de los problemas en varios bancos estadounidenses, hace un año abordábamos la problemática en torno al riesgo de tipo de interés en los balances bancarios, y la adecuación del marco regulatorio y de afloración contable del mismo. Pues bien, ese riesgo de tipo de interés, y muy especialmente el implícito en un excesivo descuadre de vencimientos y/o repreciaciones de activos y pasivos, alcanza ahora con toda su plenitud a los bancos centrales, algunos de los cuales ya han registrado beneficio cero (o pérdidas) en el ejercicio de 2023, y con altas probabilidades de registrar pérdidas en ejercicios futuros. El análisis de dichos descuadres nos puede permitir una aproximación al riesgo de interés en dichos bancos centrales y al horizonte de afloración del mismo.