Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

• Grajales Correa, Carlos Alexander ^[1] ; Pérez Ramírez, Fredy Ocaris ^[1]
  1. [1] Universidad de Medellín

     Universidad de Medellín

     Colombia

     
• Localización: Cuadernos de Administración, ISSN-e 1900-7205, ISSN 0120-3592, Vol. 21, Nº. Extra 36, 2008 (Ejemplar dedicado a: Especial Finanzas)
• Idioma: español
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