Resumen de Modelo probabilistico de bancarrota para bancos norteamericanos ante la recesion no reconocida del 2008: una herramienta para la toma de decisiones

Jesús Fernando Isaac García, Óscar Flores

• español

  En el presente trabajo se deriva un modelo probabilístico logit para predecir el fenómeno de quiebra en los bancos norteamericanos. La información utilizada es extraída de los estados financieros de los bancos seleccionados. Lo anterior, motivado por la actual situación de la economía norteamericana que está provocando convulsiones económicas internas así como a nivel internacional incrementando la desconfianza de los consumidores, inversionistas y gobiernos extranjeros.

• English

  In this paper we derive a logit probability model to predict the phenomenon of bankruptcy in U.S. banks. The information used is drawn from the financial statements of the banks selected. This, motivated by the current U.S. economic situation is causing internal economic shocks and to increasing international distrust of consumers, investors and foreign governments