Mayelin Mirabal Sosa, Armando Seuc Jo, Rolando Uranga Piña
Los desarrollos en el marco de un problema clásico de “riesgos competitivos” en su mayoría han consistido en, a partir del supuesto de independencia entre las causas competitivas, hacer estimaciones de diversas tasas. En este artículo se proponen ajustes de los estimadores tipos Tabla de Vida (Clásico y Tasa Neta) en una situación de riesgos competitivos para cuando no se cumple el supuesto de independencia. Se demuestra que el estimador propuesto es pseudo-máximo verosímil. Se comparan, mediante simulación, los estimadores propuestos en el trabajo y los estimadores existentes lo que corrobora el hecho de que el estimador ajustado brinda estimaciones más cercanas a la tasa real que las obtenidas al usar los estimadores clásicos.
The majority of the developments in a classic problem of competing risks have consisted in, based on the assumption of independence between all event types, make estimations to several rates. In this paper, we propose an adjusted Life-Table estimator in the context of non-independent competing risks. We proof that the proposed estimator is maximum pseudolikelihood. We compare the adjusted and classic estimators by simulation study. It confirmed that de adjusted estimator provides closer estimations to the real rate than the classic estimator.
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