Impacto dos choques macroeconômicos sobre o setor industrial cearense: uma abordagem utilizando o modelo de vetor de correção de erro

• Yure Révelles da Silva Moura ^[1] ; João Paulo Martins Guedes ^[2]
  1. [1] Universidade Federal do Ceará

     Universidade Federal do Ceará

     Brasil

     
  2. [2] Universidade Federal do Rio Grande do Norte

     Universidade Federal do Rio Grande do Norte

     Brasil

     
• Localización: Geosul, ISSN 0103-3964, Vol. 38, Nº. 88, 2023, págs. 74-100
• Idioma: portugués
• Títulos paralelos:
  • Impact of macroeconomic shocks about the industrial sector of ceara: an approach using the error correction vector model
  • Impacto de los choques macroeconómicos en el sector industrial ceara: un enfoque utilizando el modelo vectorial de corrección de errores
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• Resumen
  • español

    Este artículo tiene como objetivo investigar cómo el sector industrial de Ceará responde a los choques que ocurren em importantes variables macroeconómicas y examina una posible relación de equilibrio a largo plazo entre las variables y la producción industrial. Para ello se utilizó un conjunto de datos mensuables, entre enero de 2002 y diciembre de 2019, de las variables Precios del Petróleo, Tasa de Cambio, tasa de Interés y Producción Industrial. La estrategia metodológica se centró en el análisis de la relación de equilíbrio de largo plazo entre las variables y en la estimación de una función impulso respuesta y descomposición de la varianza, mediante una modelación con Vectores Autoregresivos VAR/VEC. Como resultado, fue posible identificar la existencia de una relación de largo plazo entre el produto industrial y las variables del sistema.

  • português

    Esse artigo tem como objetivo investigar como o setor industrial do Ceará responde aos choques que ocorrem em importantes variáveis macroeconômicas e examina uma possível relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis e o produto industrial. Para isto, foi utilizado um conjunto de dados mensais, entre janeiro de 2002 a dezembro de 2019, das variáveis Preços do Petróleo, Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Produção Industrial. A estratégia metodológica se concentrou na análise da relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis e na estimação de uma função impulso resposta e decomposição da variância, por meio de uma modelagem com Vetores Autoregressivos VAR/VEC. Como resultados, foi possível identificar a existência de uma relação de longo prazo entre o produto industrial e as variáveis do sistema.

  • English

    This article aims to investigate how the industrial sector in Ceará responds to shocks that occur in important macroeconomic variables and to examine a possible long-term equilibrium relationship between the variables and industrial output. For this, a set of monthly data was used, between January 2002 and December 2019, of the variables Oil Prices, Exchange Rate, Interest Rate and Industrial Production. The methodological strategy focused on the analysis of the long-term equilibrium relationship between the variables and on the estimation of an impulse response function and variance decomposition, through a modeling with vectors autoregressive VAR/VEC. As a result, it was possible to identify the existence of a long-term relationship between the industrial product and the system variables.