Resumen de Una aproximación a las modalidades de reaseguro de los siniestros más grandes por el método de simulación de Montecarlo

Maria Àngels Pons Cardell, Francisco Javier Sarrasí Vizcarra

• español

  El objetivo de este trabajo es tarificar diferentes modalidades de reaseguro basadas en los siniestros más grandes. Estas modalidades consisten en que el reasegurador asume un determinado importe de los ? siniestros más grandes. A diferencia de las modalidades clásicas de reaseguro, donde la responsabilidad del reasegurador se determina, o bien, a partir de la suma asegurada, o bien, a partir del importe de los siniestros, en este caso la responsabilidad del reasegurador se centra en fijar el número de siniestros a su cargo. Para calcular la prima de reaseguro se debe determinar la función de distribución del coste de los ? siniestros más grandes.

  El problema radica en que su expresión analítica es compleja y, por tanto, poco operativa, utilizándose sólo en aquellos casos en los que se obtiene a partir de funciones de distribución del número y del coste de los siniestros con expresiones analíticas muy sencillas. En este artículo se propone obtener la prima de reaseguro ordenando directamente los ? siniestros más grandes aplicando el método de simulación de Montecarlo. Esta técnica permitirá calcular la prima de reaseguro para cualquier función de distribución del número y del coste de los siniestros.

• English

  The aim of this work is to price different types of reinsurance contracts only focusing on the largest claims. In these contracts, the reinsurer assumes the amount of the ? largest claims, regardless of their amount. Unlike the classic reinsurance contracts, where the liability of the reinsurer is determined either from the total amount insured (proportional contracts), or from the amount of the claims (non-proportional contracts), this approach focuses on setting the number of claims for whom the insurer is responsible. To calculate the reinsurance premium, the distribution function of the cost of the ? largest claims must be determined. However, the operational usefulness of the method is recommended only if the analytical expression of the distribution function is not too complex. For instance, this is the case when the function is obtained from the distribution function of both the number and the cost of the claims, with very simple analytical expressions. In this paper we propose a method to compute the reinsurance premium by applying the Monte Carlo simulation method and based on ordering directly the ? largest claims. This technique will allow to compute the reinsurance premium of any distribution function of the number and the cost of the claims.