Diagnóstico del poder predictivo para técnicas de predicción del tipo de cambio

• de la Oliva de Con, Fidel ^[1] ; Molina Fernández, Reinaldo ^[1]
  1. [1] Universidad de La Habana

     Universidad de La Habana

     Cuba

     
• Localización: Revista cubana de finanzas y precios, ISSN 2523-2967, Vol. 3, Nº. 4, 2019 (Ejemplar dedicado a: octubre - diciembre), págs. 50-61
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Diagnosis of predictive power for exchange rate prediction techniques
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    La predicción del tipo de cambio ha sido un tema importante en la literatura relacionada con las finanzas a partir del análisis de diversas teorías que comprenden modelos monetarios, técnicos y estadísticos-econométricos. Lograr una predicción lo más efectiva posible es una tarea de alta complejidad debido al alto grado de dispersión que presenta el tipo de cambio. Por ello el objetivo principal de esta investigación es diagnosticar el poder predictivo que de un conjunto de técnicas para la predicción del tipo de cambio. El principal resultado de este estudio es el cálculo del coeficiente de corrección a partir de las volatilidades arrojadas por el análisis ex post con el fin de corregir los futuros pronósticos de la variable objeto de estudio. 

  • English

    The prediction of the exchange rate has been an important topic in the literature related to finance from the analysis of various theories that include monetary, technical and statistical-econometric models. Achieving a prediction as effective as possible is a task of high complexity due to the high degree of dispersion of the exchange rate. Therefore, the main objective of this research is to diagnose the predictive power of a set of techniques for predicting the exchange rate. The main result of this study is the calculation of the correction coefficient from the volatilities thrown by the ex post analysis to correct the future forecasts of the variable under study.