Un modelo de series de tiempo ARIMA para pronosticar la variable generadora de ingresos por negociaciones de renta variable en el mercado de valores en Ecuador

• Andrade-Chávez, Francisco Mauricio ^[1]
  1. [1] Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
• Localización: FIGEMPA: Investigación y Desarrollo, ISSN-e 2602-8484, Vol. 16, Nº. 2, 2023 (Ejemplar dedicado a: Futuro Sostenible), págs. 1-12
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • An ARIMA time series model to forecast the revenue driver in equities in the stock market in Ecuador
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• Resumen
  • español

    Este estudio analiza la viabilidad de automatizar el proceso de compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores de Ecuador, para democratizar el acceso al mercado, mediante la metodología de minería de datos CRISP-DM. Se parte de un análisis del modelo de negocio de las casas de valores locales y de otros países, que depende principalmente de las comisiones, y sugiere que la automatización podría tener un impacto significativo en el sector. Con el software estadístico R, se construye un modelo de series de tiempo ARIMA para pronosticar las transacciones realizadas en las bolsas de valores. Los resultados muestran una tendencia decreciente en las transacciones y un bajo nivel de liquidez en los emisores.

  • English

    This study investigates the feasibility of automating the process of buying and selling stocks on the Ecuadorian Stock Exchange, in order to democratize access to the market using, the CRISP-DM data mining methodology. The study analyzes the business model of local and foreign stockbrokers, which depends mainly on commissions, and suggests that automation could have a significant impact on the sector. Using the statistical software R, an ARIMA time series model is constructed to forecast transactions carried out in stockbrokers. The results show a decreasing trend in transactions and low liquidity levels in issuers.