Influencia de la liquidez de los cuatro Bancos más grandes del Perú: una aproximación mediante datos de panel 2007-2023

• Autores: Gustavo Trujillo Calagua
• Localización: Revista de Análisis Económico y Financiero, ISSN 2617-9989, ISSN-e 2663-8908, Vol. 6, Nº. 1, 2023 (Ejemplar dedicado a: REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO), págs. 12-16
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Influence of the liquidity of the four largest banks in Peru: an approximation through panel data 2007-2023
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• Resumen
  • español

    El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia que poseen la tasa interbancaria, tasa activa y tasa pasiva, sobre la liquidez de los bancos. Para esto, se trabajó con las entidades bancarias que tienen más presencia en el Perú, estas son: Interbank, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA. Además, se construyó un modelo econométrico aplicando la técnica de Datos de Panel, tomando datos de frecuencia mensual entre los años 2007-2023 y estableciendo, dentro del modelo econométrico, como variable endógena al ratio de liquidez y como variables exógenas, las tasas anteriormente mencionadas. En base a los resultados obtenidos, se llega a demostrar que, la tasa pasiva tiene una relación inversa a la liquidez de los bancos, mientras las otras variables exógenas mantienen una relación directa; demostrando así que la hipótesis planteada cumple con la teoría económica.

  • English

    This research work intends to determine the effect of the interbank rate, active rate, and deposit rate on the bank's liquidity ratio. For this, we worked with the leading banking entities in Peru. These are: Interbank, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA. In addition, an econometric model was built applying the Panel Data technique, taking monthly frequency data from 2007 to2023 and establishing, within the econometric model, as an endogenous variable to the liquidity ratio and as exogenous variables, the rates mentioned before. According to the results, this has shown that the deposit rate has an inverse relationship to the banks' liquidity while the other exogenous variables maintain a direct relation with this, thus demonstrating that the proposed hypothesis complies with economic theory.