Cuantificar la rentabilidad de los clientes: el impacto de Basilea II

• Autores: Juan S. Jiménez
• Localización: Estrategia financiera, ISSN 1130-8753, Nº 207, 2004, págs. 58-65
• Idioma: español
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• Resumen

  • El nuevo Acuerdo de Basilea II establece el cálculo del capital mínimo a través de la estimación de pérdidas por riesgos, utilizando modelos estadísticos para que cada entidad cubra sus pérdidas en base a la calidad histórica de su cartera. En concreto establece tres tipos de riesgos: el de mercado, el de crédito y el operacional. En esta ocasión, el artículo se centra sólo en el análisis de la gestión de crédito que resulta esencial para que las entidades financieras mejoren la valoración y el conocimiento de sus clientes de su cartera.