Resumen de Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés en España: elección entre métodos alternativos
El objetivo del trabajo es la estimación diaria, para el caso español, de la estructura temporal de contado y de tipos forward durante el periodo 1991-1995 utilizando precios de deuda pública. Con ello se pretende, primero, proporcionar un método satisfactorio y sistemático de obtención diaria de dicha estructura, para que pueda ser utilizada como una herramienta de análisis para la politica monetaria y, segundo, obtener una serie de estructuras estimadas suficientemente larga que pueda ser utilizada en estudios que requieran conocer dicha estructura.
