Estrategias de crecimiento económico en México y Corea del Sur, un análisis comparativo

• Marisol Lara Maldonado ^[1] ; Belem Vásquez Galán ^[1] ; Cuauhtémoc Calderón Villarreal ^[1]
  1. [1] El Colegio de la Frontera Norte, México
• Localización: Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 18, Nº. 2, 2023
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Economic growth strategies in Mexico and South Korea, a comparative analysis
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• Resumen
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    El objetivo del artículo es medir y comparar como la formación bruta de capital fijo, la educación terciaria y el comercio internacional han determinado el crecimiento económico de México y Corea del Sur. Mediante la estimación de un modelo VEC se identificaron las relaciones de largo y corto plazo entre las variables (periodo 1994 a 2018). Los resultados indican que el crecimiento de Corea del Sur estuvo determinado por la formación bruta de capital y la educación terciaria como lo afirma la teoría del crecimiento endógeno; mientras que la economía mexicana mantuvo un lento crecimiento, consecuencia de los problemas que tuvo el proceso de formación de capital. Una limitante es la dificultad para medir la participación del Estado en el proceso de crecimiento. La originalidad del estudio radica en identificar efectos de corto y largo plazo, asi como la inclusión de variables de orden interno y externo. Se concluye que la respuesta del crecimiento económico es positiva y sostenida en países con mayor acumulación de capital y calidad de la mano de obra, donde la participación del estado es clave.

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    The aim of this paper is to develop an Evolutionary Automata (EA) that operates considering a martingale model, which defines investment strategies using immediate historical information, profit or lost limits and stopping time. The EA offers signals to buy, sell or hold a determinate stock, these signals are based on the optimal combination of simple moving average through a genetic algorithm.

    The EA was tested with two stock indices, before, during and after the subprime crisis. Finding that when the stock markets were in bull market, the Buy-Hold (BH) strategy presented superior performance than the EA; in contrast, during the crisis period, the performance of the EA was better than BH, finally, for all of the test period, the performance of the EA was superior. The EA have the restriction that can be used by one stock/index for period, though this can be solved by cycling the number of instruments of the portfolio. The authenticity of this research is the combination of the above models that match between them in order to generate a system that helps investor decisions.